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滬深 300 指數(shù)期貨合約文本 (暫定)1

發(fā)布時(shí)間:2009-01-14

交易品種

滬深 300 指數(shù)

英文代碼

IF

中文簡(jiǎn)稱

滬深 300 期貨

合約價(jià)值

300 元 * 滬深 300 指數(shù)

最小波動(dòng)價(jià)位

0.1 點(diǎn)( 30 元)

價(jià)格限制

熔斷價(jià)格:前一交易日結(jié)算價(jià) ± 6% ,每日一次,最后交易日不設(shè)

漲跌幅度:前一交易日結(jié)算價(jià) ± 10% ,最后交易日不設(shè)

連續(xù) 2 個(gè)漲跌停板(商品期貨為 3 個(gè))

當(dāng)日結(jié)算價(jià)

某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。
最后一小時(shí)無成交且價(jià)格在漲 / 跌停板上的,取停板價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。
最后一小時(shí)無成交且價(jià)格不在漲 / 跌停板上的,取前一小時(shí)成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。該時(shí)段仍無成交的,則再往前推一小時(shí)。以此類推。交易時(shí)間不足一小時(shí)的,則取全時(shí)段成交量加權(quán)平均價(jià)。
當(dāng)日無成交價(jià)格的,結(jié)算價(jià)按以下方式確定:
( 一 ) 收盤時(shí)刻有雙邊報(bào)價(jià),取市場(chǎng)最高買價(jià)與最低賣價(jià)的平均價(jià)為結(jié)算價(jià);
( 二 ) 收盤時(shí)刻市場(chǎng)無買方報(bào)價(jià),取市場(chǎng)最低賣價(jià)為結(jié)算價(jià);
( 三 ) 收盤時(shí)刻市場(chǎng)無賣方報(bào)價(jià),取市場(chǎng)最高買價(jià)為結(jié)算價(jià);
( 四 ) 收盤時(shí)刻買賣雙邊均無報(bào)價(jià),取當(dāng)日有成交的離交割月最近合約作為基準(zhǔn)合約,該合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為:合約結(jié)算價(jià)=該合約昨日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)。
如果該合約為新上市合約,則當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為:合約結(jié)算價(jià)=該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)。
( 五 ) 采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的,交易所結(jié)算小組有權(quán)另行決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

最低交易保證金

  

合約交割月份

交易當(dāng)月起連續(xù)的二個(gè)月份,以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二個(gè)連續(xù)的季月

交易時(shí)間

上午 9 : 15~11 : 30   下午 1 : 00~3 : 15   3 : 30~5 : 30 (正式交易取消此段)

最后交易日     上午 9 : 15~11 : 30   下午 1 : 00~3 : 00

最后交易日

合約到期月份第三個(gè)星期五

最后交割日

同最后交易日

交割方式

現(xiàn)金交割

交割結(jié)算價(jià)

最后交易日滬深 300 指數(shù)最后 2 小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)

交易結(jié)算手續(xù)費(fèi)

20 元 / 張(交易、結(jié)算費(fèi)各 10 元)

交割手續(xù)費(fèi)

20 元 / 手

交易指令類型

市價(jià)指令、限價(jià)指令、取消指令,均當(dāng)日有效(商品期貨僅限價(jià)、取消指令兩種)

每次下單數(shù)量( X )

1 ≤ X ≤5 00     (手)

限倉(cāng)數(shù)量(按單邊計(jì)算)

投資者:同一品種單個(gè)合約單邊持倉(cāng) 5000 手

結(jié)算會(huì)員:當(dāng)某一月份合約市場(chǎng)總持倉(cāng)量超過 40 萬手 ( 雙邊 ) 時(shí),結(jié)算會(huì)員該合約持倉(cāng)總量不得超過總量的 25 %