程序化交易是指由計算機按照事先設(shè)定的具有行情分析、風(fēng)險管理等功能的交易模型，自動下達交易信號或報單指令的交易方式。交易所對程序化交易客戶實行報備制度，客戶按所在開戶會員處的程序化交易情況，進行程序化交易軟件及軟件功能等方面的信息報備。為了加強對程序化交易的監(jiān)管，根據(jù)中國金融期貨交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、上海國際能源交易中心發(fā)布的關(guān)于程序化應(yīng)用情況報備相關(guān)規(guī)定，客戶進行程序化交易，必須通過所在開戶期貨公司向交易所進行程序化報備。客戶應(yīng)高度重視程序化交易報備工作，切實履行申報職責(zé)，嚴(yán)禁利用程序化交易進行違法違規(guī)行為。 客戶進行程序化交易的需填寫《廣州金控期貨有限公司程序化交易使用表》和《廣州金控期貨有限公司程序化交易軟件風(fēng)險揭示書》并將原件郵寄至廣金期貨總部客服中心處。
廣州金控期貨有限公司程序化交易使用表
| 第一部分：申報人信息 |
| 客戶
填寫信息 | 資金賬號 | | 交易編碼 | 遠程交易席位 |
| 客戶名稱 | | 中金所 | | |
| 證件號碼 | | 上期所 | | |
| 聯(lián)系電話 | | 大商所 | | |
| 交易地點 | | 鄭商所 | | |
| 開戶日期 | | 能源中心 | | |
| 第二部分：程序化交易情況 |
| 程序化 交易信息 | 程序化交易 開始日期 | ________年_______月_______日 |
| 交易模式 | 日內(nèi)高頻交易 □人工下單 □軟件自動下單 日內(nèi)非高頻交易 □人工下單 □軟件自動下單 □隔夜交易 □組合交易 □其他類型：______________________ |
| 程序化 軟件信息 | 程序化 軟件名稱 | | APPID/RelayAppID: | |
| 對接交易信息系統(tǒng)名稱 | □CTP □飛創(chuàng) □其它：_________ | 模式： | □直連 □多對多中繼 □一對多中繼 |
| 軟件商名稱 | |
| 軟件基本功能 | □自動開/平倉 □止盈/止損功能 □批量下單 □多賬戶管理 □套利/組合套利 □交易模型編寫 □一鍵/快捷下單□組合/條件/預(yù)埋單□日內(nèi)短線 □其他功能：________________________________ |
| 合規(guī)操作說明 | |
| 軟件提供者 （期貨公司填寫） | □期貨公司提供 □客戶自編 □第三方軟件 |
| 數(shù)據(jù)來源 （期貨公司填寫） | □期貨公司提供 □客戶自編 □第三方軟件 |
| 系統(tǒng)接入 （期貨公司填寫） | □交易主機托管 □交易主機租賃 □交易主機不托管、租賃 （必須三選一） □外接會員 API □不外接會員 API （必須二選一） |
| 第三部分：申報人承諾 |
| 一、本人/單位在使用程序化交易之前，已充分了解并熟悉程序化業(yè)務(wù)及相關(guān)的交易模型，熟悉程序化交易的操作。 二、對于使用本人/單位交易賬號（即資金賬戶）和交易密碼進行的一切交易行為皆視作本人/單位自身行為，通過程序化交易軟件參與期貨交易均屬于本人/單位獨立做出的交易決策，本人/單位對所有的交易結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 三、本人/單位使用程序化交易軟件進行期貨交易，每次開倉、持倉、平倉、撤單等均需符合交易所相關(guān)要求（其中包括但不限于最大持倉限額、交割月限倉、單筆最大下單量等)。帳戶投入總資金量，交易指令流量（單位：筆數(shù)/每秒）不得高于期貨公司及交易所的限定標(biāo)準(zhǔn)。本人/單位承諾不進行自成交、頻繁報撤單、頻繁大額報撤單、關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限、影響交割結(jié)算價、盜碼交易、違規(guī)持倉、日內(nèi)過度交易等異常交易行為，并愿意承擔(dān)可能的由于異常交易行為導(dǎo)致的處罰及損失。 四、本人/單位使用程序化交易軟件為本人或本單位進行的合規(guī)交易，不存在轉(zhuǎn)借他人從事非法期貨活動的行為，不存在為他人以其他名義開立賬戶或利用他人賬戶買賣期貨提供便利的情形。 五、本人/單位承諾，使用程序化交易的所有交易合法合規(guī)，不存在內(nèi)幕交易、操縱價格、惡意做空、規(guī)避信息披露以及其他不正當(dāng)交易活動等違法違規(guī)操作。 六、本人/單位將嚴(yán)格控制本賬戶的風(fēng)險狀況和交易方式，如因各種原因?qū)е鲁霈F(xiàn)疑似交易所規(guī)定的異常交易，或在交易中、結(jié)算時出現(xiàn)較大的風(fēng)險，或出現(xiàn)可預(yù)見的其他風(fēng)險時，貴公司可以采取電話警示、臨時凍結(jié)資金、臨時限制開倉、強行平倉、臨時提高保證金、取消優(yōu)惠保證金、提高保證金等措施中的一種或多種措施，本人/單位愿意承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切風(fēng)險或法律責(zé)任。 申報人簽名〔或開戶授權(quán)人〕： 簽署日期： 年 月 日 （公章） |
廣州金控期貨有限公司程序化交易軟件風(fēng)險揭示書：
客戶承諾在簽訂本風(fēng)險揭示書時，提供的信息真實有效，了解并愿意承受使用期貨程序化交易軟件可能存在的風(fēng)險，理解并認同以下事項：
1、期貨程序化交易是客戶自己運用程序化交易軟件來編寫電腦程序，并由計算機自動發(fā)出交易指令的一種交易形式，包括但不限于文華、金字塔、開拓者、金仕達條件單、CTP系統(tǒng)等各類程序化交易軟件。
2、廣州金控期貨有限公司（以下簡稱廣金期貨）僅應(yīng)客戶申請向客戶提供期貨程序化交易軟件，對此類軟件功能的穩(wěn)定性、及時性等不作保證?？蛻羰褂么祟愜浖赡軙谐霈F(xiàn)各類風(fēng)險情況：例如達到條件而軟件未自動發(fā)出交易指令，或延時發(fā)出指令，或因交易所流量控制及實施異常交易監(jiān)管措施而導(dǎo)致客戶交易失敗及錯誤成交等各類風(fēng)險，客戶須自行承擔(dān)因使用此類軟件導(dǎo)致的所有風(fēng)險及由此帶來的相關(guān)損失，廣金期貨不承擔(dān)由此導(dǎo)致的任何損失。
3、客戶使用期貨程序化交易軟件，應(yīng)了解并承擔(dān)由于各類不可抗力和風(fēng)險因素帶來的損失，包括但不限于：
（1）由于無法控制、不可預(yù)測和不可抵抗的系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、通訊故障、電力故障、網(wǎng)絡(luò)故障及其它因素使交易指令或行情數(shù)據(jù)出現(xiàn)延遲、中斷、數(shù)據(jù)錯誤等情況；
（2）由于黑客或計算機病毒攻擊導(dǎo)致交易系統(tǒng)故障，使交易無法進行及行情信息出現(xiàn)錯誤或延遲；
（3）因操作不當(dāng)造成交易失敗或交易失誤；
（4）密碼失密或被他人盜用；
（5）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等其他不可抗力因素。
4、對于使用客戶交易賬號（即資金賬戶）和交易密碼進行的一切交易行為皆視作客戶自身行為，通過程序化交易軟件參與期貨交易均屬于客戶獨立做出的交易決策，客戶須對所有的交易結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
5、客戶使用程序化交易軟件進行期貨交易，每次開倉、持倉、平倉、撤單等均需符合交易所相關(guān)要求（其中包括但不限于最大持倉限額、交割月限倉、單筆最大下單量等)。帳戶投入總資金量，交易指令流量（單位：筆數(shù)/每秒）不得高于期貨公司及交易所的限定標(biāo)準(zhǔn)。客戶須承諾不進行自成交、頻繁報撤單、頻繁大額報撤單、關(guān)聯(lián)賬戶合并持倉超限、影響交割結(jié)算價、盜碼交易、違規(guī)持倉、日內(nèi)過度交易等異常交易行為，并愿意承擔(dān)可能的由于異常交易行為導(dǎo)致的處罰及損失。
6、客戶本人承諾，已知曉中國金融期貨交易所《關(guān)于規(guī)范程序化交易報備有關(guān)事項的通知》、上海期貨交易所《關(guān)于做好程序化交易報備工作的通知》、鄭州商品交易所《關(guān)于程序化交易報備工作的通知》、大連商品交易所《關(guān)于申報程序化交易應(yīng)用情況的通知》、上海國際能源交易中心《關(guān)于做好程序化交易備案工作的通知》中關(guān)于程序化交易備案的規(guī)定，保證如實主動向廣金期貨以書面方式進行報備，客戶若存在不報、漏報、未及時報備程序化交易的情況，將可能被采取談話提醒、書面警示、限制期貨業(yè)務(wù)等措施，由此帶來的損失將由客戶自行承擔(dān)。
7、廣金期貨有權(quán)決定調(diào)整或終止提供期貨程序化交易軟件，并且保留向客戶收取后續(xù)服務(wù)費用的權(quán)利?？蛻羰褂闷谪洺绦蚧灰总浖?，須自行填寫相應(yīng)軟件使用申請表并向軟件公司申請開通軟件程序化交易功能，因使用此類軟件產(chǎn)生的糾紛將由客戶與軟件公司負責(zé)解決，廣金期貨不承擔(dān)任何責(zé)任。
8、自開通之日起到取消（停止）程序化交易功能止，無論客戶是否通過程序化交易軟件下單，以及是否部分通過程序化交易軟件下單，對已經(jīng)申請使用程序化交易功能的客戶將按照該賬戶全部交易量計算軟件服務(wù)費，此軟件服務(wù)費由廣金期貨代為收取并轉(zhuǎn)交軟件公司。
9、本風(fēng)險揭示書的揭示事項僅涉及使用程序化交易軟件的特殊事項，無法揭示使用程序化交易軟件的所有風(fēng)險和可能導(dǎo)致客戶損失的所有因素，客戶應(yīng)自行對程序化交易軟件充分熟悉和了解，并審慎評估，充分考慮是否適宜使用程序化交易軟件。客戶進行期貨交易涉及到的其它相關(guān)業(yè)務(wù)以雙方簽訂的《期貨經(jīng)紀(jì)合同》中的約定方式執(zhí)行。
10、本風(fēng)險揭示書解釋權(quán)歸廣州金控期貨有限公司。
特別提示：客戶簽署本風(fēng)險揭示書，表明已經(jīng)理解并愿意自行承擔(dān)使用程序化交易軟件的風(fēng)險和損失。
客戶（授權(quán)人）／簽字（或蓋章）：
簽署日期： 年 月 日
